Articolo Money Management

Nuovo Algoritmo di Money Management “LaBella Anti-Martingala”

Articolo di Roberto La Bella | 28 Luglio, 2017

Questo nuovo algoritmo è una mia nuova creazione basata sui miei studi dei sistemi di “position sizing” di Van K. Tharp e dei modelli di Money Management di Andrea Unger. L’algoritmo è fondato sul sistema Anti-Martingala applicato in maniera duplice sia al capitale che alla sequenza dei trades.

Introduzione

Il Money Management ha una grande importanza nel piano di trading; la stessa strategia con diversi tipi di MM può dare risultati in performance e Draw Down differenti! Dunque è molto importante saper gestire la dimensione di ogni trade.

In questo articolo introdurrò due diverse tipologie di Money Management (la Martingala e l’Anti-Martingala) e spiegherò il mio incredibile nuovo algoritmo che ho creato basato sui miei studi e ricerche, che ho chiamato “LaBella Anti-Martingala”. Questo nuovo modello migliora le performance e il Draw Down su una stessa serie di trades!
Ho testato l’algoritmo per migliaia e migliaia di trades e serie di trades, e funziona (infatti c’è anche una ragione matematica per questo).

Money Management e applicazioni

Il Money Management è quella particolare branca del trading che riguarda la dimensione (volume) da adottare per ogni trade/operazione e definisce la performance della strategia alla quale è applicata. Ci sono tre fattori importanti da considerare in un piano di trading, il rischio per ogni posizione, la performance generata e il Draw Down.

Presi due sistemi, quello che ha una più grande performance e un minore DD è il migliore. Per esempio, se ci sono due modelli di Money Management applicati alla stessa strategia che danno come risultato una performance uguale ma con differenti DD, quello che ha un DD minore è il migliore; allo stesso modo per due modelli di MM che hanno lo stesso DD e performance diverse, quello che ha performance maggiore è il migliore.

Vediamo un esempio:
Qui nella figura in basso, vi sono due diverse equity line con differenti modelli di MM applicati agli stessi identici trades (trades totali 500) e con il rischio del 1% per ogni trade.

applicazione money management con diversi risultati

Come potete vedere la prima equity line (chiamata “Normal” con la linea grigia) dà un risultato finale del 397% e un DD del 4,12%, mentre la seconda (chiamata “LaBella Anti-Martingale Normal” con la linea verde) dà un risultato del 565,82% e un DD del 3,69% ! E’ fantastico, la seconda equity fornisce una performance maggiore con anche un DD minore! Questo è il modo per poter comparare due diversi modelli di MM applicati a una stessa sequenza di trades.

Sistemi di Martingala e Anti-Martingala

Il metodo Martingala fu applicato per la prima volta nei sistemi di scommesse; esso consiste nel raddoppiare (o aumentare) il rischio per ogni perdita o evento negativo. Per esmpio, se si ha un trade con un rischio di base del 1% e l’esito è una perdita, il prossimo trade si incrementerà il volume e si avrà un rischio del 2% (o maggiore del 1%), se anche questo sarà perdente il prossimo rischio sarà del 4% (o maggiore del 2%) e così via, e questo processo di incremento rischio continuerà finché non ci sarà un trade vincente, e in quest’ultimo caso si ritorna a eseguire il trade con il rischio di base (cioè l’1%).
L’Anti-Martingala, invece, consiste nel incrementare il rischio dopo ogni trade vincente e di ritornare al rischio base dopo ogni perdita.
L’Anti-Martingala applicata al capitale significa che per ogni incremento di bilancio, il rischio sarà incrementato ugualmente in proporzione e ciò viene comunemente chiamato “effetto composto” (compounding): tradare con più volume se il capitale è maggiore e con minor volume se il capitale decrementa.

Si raccomanda di usare il sistema Anti-Martingala, poiché c’è una ragione matematica per questo, ma nessuno ha mai pensato di applicare il sistema alla pura sequenza di trades!
Qui di seguito voglio mostrare il tipico comportamento del sistema Martingala e Anti-Martingala “grezzo”, sistema base applicato alla sequenza di trades (senza aggiustamenti).

Qui in basso il sistema Martingala grezzo, come potete vedere ci sono alcuni picchi al ribasso e ciò è tipico della Martingala perché il rischio viene incrementato dopo ogni perdita.

modello Martingala grezzo

L’approccio Martingala può essere pericoloso, infatti nell’immagine in basso vi è un grande picco al ribasso dopo una sfortunata serie di trades negativi e ciò causa un grande Draw Down.

metodo Martingala grezzo 2

L’Anti-Martingala grezza (figura in basso) ha un comportamento opposto con dei picchi al rialzo:

metodo Anti-Martingala

Il metodo Martingala ha dei picchi al ribasso perché il rischio viene incrementato dopo ogni perdita, e il metodo Anti-Martingala presenta dei picchi al rialzo perché il rischio viene incrementato dopo ogni vincita.

Entrambi i metodi fin qui esposti sono “grezzi” ciò vuol dire che sono applicati ad uno stato primordiale; entrambi possono presentare dei grandi Draw Down e non è l’ideale per un solido e robusto trading system, ma con alcuni aggiustamenti si può migliorare e ricavare dei risultati eccezionali!

Algoritmo “LaBella Anti-Martingala

Dopo questa primordiale applicazione, ho pensato nel poter migliorare e “tagliare” questi picchi fastidiosi che si vengono a formare. Ho creato così un nuovo algoritmo sul metodo Anti-Martingala basato sulla sequenza di trades e sul capitale.
Qui di seguito, i tre principali aggiustamenti che ho fatto per creare questo algoritmo:

  1. Primo, ho determinato un passo di avanzamento per ogni incremento e decremento di volume (ho adottato uno “step” di 1 e un fattore moltiplicatore di 0,38), per esempio, se il rischio base è del 1%, dopo un trade vincente il rischio sarà di 1% + 1% x 0,38 = 1,38%, e così via.
  2. Secondo, ho posto un tetto limite al rialzo e al ribasso in modo da avere un confine degli incrementi e decrementi di posizione; in questo modo ho tagliato “i picchi fastidiosi”.
  3. Terzo, il rischio è proporzionale all’attuale ammontare di capitale.

Nella figura in basso due equity line, la grigia è quella normale e la verde è l’applicazione del algoritmo con il primo e il secondo aggiustamento.

Confronto tra sistema normale e algoritmo LaBella Anti-Martingala

Come potete vedere la linea verde è più profittevole e ha pure un DD minore rispetto alla equity grigia; i trades sono uguali!

In basso, il potere del compounding integrato (il terzo aggiustamento), la linea giallo/verde chiaro:

Confronto tra diversi modelli

In questa particolare sequenza di trades il DD della linea giallo/verde chiaro è minore degli altri due ed è altamente profittevole!

I risultati del algoritmo sono vistosi e rilevanti dopo una serie di almeno 300/500 trades e così si ha una chiara distinzione.

Conclusioni

In conclusione, l’applicazione di una stessa strategia con gli stessi trades e una diversa gestione delle dimensioni dei volumi, può fornire dei risultati completamente diversi. Questo è il potere del Money Management!
Il sistema Martingala è più rischioso e può presentare un Draw Down elevato, ma l’Anti-Martingala ha un approccio logico, e con degli accorgimenti mirati può incrementare le performance e diminuire il Draw Down!

Questo è un mio nuovo e innovativo algoritmo dopo tanto studio e ricerca, e sono grato per poter condividere con i traders questa mia nuova scoperta!
Questa è una bellissima invenzione e nessuno c’ha mai pensato prima, è fenomenale!